如何在eviews中计算AIC与SBIC的准则
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/28 22:57:49
做差分,操作是d(x)x是待平稳化的序列,或者对数差分dlog(x)
是E-views6.0版么?输入命令只要在最上面菜单栏下面的输入框里就哦了~~希望你能找得到!呵呵
可以用解决参数变化的方法来实现.增加以个变量序列D.税率下降时D=1,税率不变时候D=0.这样D作为自变量的参数实现对分类的控制.应该是lyYXDC这是我自己的想法.还有待实践来检验.欢迎共同讨论.
假定你的EXCEL表中对数在E列复制E列在F列上右键-》选择性粘贴出来的对话框只选“数值”一项确定删除E列留下F列现在的数据你就可以复制到EVIEWS中不会出错了至于EVIEWS时间太久了忘了是怎么使
把你的图发上来给你解释再问:这个是LM检验再答:LM统计量为30.44488,查表确定显著性水平α=0.05的临界值,统计量的值大于临界值,且伴随概率P-值为0.1554,大于显著性水平,因此不能拒绝
先到对数吧,要不不是线性的.输入命令genrlk=log(k)genrll=log(l)seriesdlk=d(lk)seriesdll=d(ll)然后用dlk和dll做自变量做回归方程
先利用原始数据产生一阶差分序列genrdx=d(x)然后对新生成的序列画图即可
我不知道AIC能不能为正值,这个准则应该是在多个模型做比较的时候挑一个比较小的吧.决定系数挺大的,估计F检验也通过了吧.如果各变量的回归系数大部分显著,就可以开始解释了.
在工作文件窗口中选取Genr打开生成序列对话框.在打开的生成新序列对话框中,输入生成新序列的方程,然后点OK.此时生成的ly是y的自然对数.用同样的方法生成lnx.然后进行最小二乘估计.
再输入一列为0或1的列.比如,给了1980-2001的城乡居民储蓄(Y)以及当年GNP(X)的数据,要研究1991年以前,和1991年后的两个时期居民储蓄-收入关系是否发生变化.这时,你除了输入数据Y
有数据吗
选择目标序列openasgroupview>covarianceanalysis>勾选correlation,得出结果
AC确定MA的阶数,PAC确定AR的阶数.看拖尾与结尾.这个图很明显是一个AR(1)的过程.再问:怎么确定的AR1,再答:PAC一阶结尾,AC拖尾,典型的AR(1)模型
quick-seriesstatistics-unitroottest输入seriesname,出现Unitroottest对话框testtype选择AugmentedDickey-Fullertes
估计值的标准差是衡量回归系数的稳定性和可靠性的,如果较小说明系数的稳定性较好;估计值的T值是检验系数是否为零,可查表得到相应的临界值,如果T值大于临界值则系数在对应的显著水平(1%.5%.10%)上是
ln在Eviews中表示为log,如数学中的ln(Q)在Eviews中表示为log(Q)直接定义啊y=log(x)在软件中log,论文模型中ln不用取对数直接在估计的时候用log()就好了如果真要取的
条件方差一般都会收敛到无条件方差.比如你用的GARCH模型,你得到条件方差方程可以估计出过往每期的无条件方差,但是你要预测未来的方差则只能得到无条件方差,因为模型必须在“收敛”条件下才有意义.再问:原
不会做的话让人帮你做我经常帮别人做这类的数据分析的
平稳看PROB值,小于0.05就是平稳
点击workfile中的coef对象c(标志是一个beta符号),在弹出的窗口中选择edit+-,然后在下面的表格中依次输入你想要的参数初始值,比如r1c1格中输入c1的初始值,r2c1中输入c2的初