eviews中JJ检验
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/19 03:25:12
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ADF值是-3.028临界值有3个嘛,上面有,5%的是-3.737形式是:C,0,2,你没引入趋势项;结论:平稳没有了,就这样.
投入为序列x,收入为序列y,导入数据后并选xy,open as group做散点图可以观察到数据有向上的趋势,随x的增加y也增加,说明数据有趋势打开序列,选view,unit&nb
file--New--Workfile...以时间序列为例:输入相关起始时间后回车建立时间序列的方法:Object--NewObject,选择对象类型Series,并为之命名.首先告诉你不用一个一个输
在模型估计结果里有一项是Sumsquaredresid,也就是该模型的残差平方,不用另做的
打开你要检验的序列,然后在那个窗口的左上角的view中找到unitroottest就可以进行ADF检验了.
是不是可以将其中一个做因变量一个做自变量做线性回归然后输出结果里就能看到F检验值了
单位根检验和协整检验要一起做不再问:要的,要的,万分感谢再答:需要文字分析不什么时候要再问:越快越好~~文字分析重点讲讲就好,万分万分感谢!!再答:好的你把数据和论文发到luguoda9you@sin
ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22,…,的函数.ARCH是误差项二
因为f检验是对方程整体拟合度的检验,对于参数的检验适用于t检验
首先是需要导入数据,你可以把数据存在excel里面.然后另存为03版本的excel!打开eviews-->file-->new-->workfile设置好你需要的日期,也就是你数据的长度然后file-
以第一组结果为例原假设L2不是L1的格兰杰因时间上的先导性有效观察样本128组F检验的统计值是2.96显著值.0877也就是说10%的显著水平上你可以拒绝原假设即L2是L1的格兰杰因但是在5%的显著水
在5%的显著水平下1、0.0016和0.0011都小于0.05,都拒绝原假设,即GCF是引起GDP变化的原因,GDP也是引起GCF变化的原因2、0.0019小于0.05,拒绝原假设,GP是引起GDP变
多变量问题,不要求每个变量一定是同阶单整的,只要回归方程残差序列是平稳的,没有单位根,就可以认为方程的回归是有效的.
点击view,选择residualtest,选择怀特检验即可
quick-seriesstatistics-unitroottest输入seriesname,出现Unitroottest对话框testtype选择AugmentedDickey-Fullertes
不知阁下用的是哪个版本,第二个一般选level,第四个没规定具体是几阶滞后项,我用的使EVIEws5.0版本,滞后项是自动选择的;一般进行ADF检验要分3步:1对原始时间序列进行检验,此时第二项选le
X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“lsy/x2cx1/x21/x2”自相关是看最后一行Durbin-Watsonstat1.900238,这个统计量接近2
输出结果中,在统计量后面跟有一项prob.即为p值.
平稳看PROB值,小于0.05就是平稳
讲你要分析的变量打开asgroup,然后在打开的视图窗口中,view-CointegrationTest,选择参数,点击确定.