eviews求一阶自相关-搜答案-百度作业网

不清楚你的数据是是时间序列还是截面数据?还有你这个是想用组合模型?还是想用arma来解决自相关的问题?我根据你的描述只能给出下面的解答.既然自相关图在1阶结尾,但是偏自相关在一阶、二阶、十阶超出,自相

在eviews里面的操作：假设你要产生一阶差分的序列为x,且已经把序列x的数据导入eviews在命令区键入：“seriesdx=d(x)”再按回车键,eviews自然就帮你生成一个新的“dx”序列,即

我已经发送到你的qq邮箱里了~请查收~

第一列一阶截尾,q=1第二列二阶截尾,p=2平稳性：在序列中,view——unitroottest——可以检查原序列、一阶序列；貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分

自相关系数在大约6期左右出现一个峰值偏自相关也是如此你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著可以考虑ARMA((1,6),(1,6))试试,再估计一下ARM

genrdx=d(x)原变量一阶差分后的值就存在新变量dx中

可以的,自相关本身就是检验一个序列自身（不同时期间）的相关程度.建模后所做的自相关检验,主要是针对残差序列进行DW检验,从原理上说用直接用来检验原序列也是可以的.但其实这样式错的,这涉及到非参的问题,

要求用迭代法（三步）和杜宾两步法分别做,写成EVIEWS的命令形式.ls（如果是2阶自相关,就是“lschukoucgdpar(1）ar(2）”,依此类推再问：请问那个求出来的是一阶自相关系数么？

你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关DW一般用于检验一阶自相关LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很

你这个数据都没平稳,不能用于建模先做差分平稳化后,再看自相关和偏相关函数图

如果自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾,则为自回归如果自相关系数截尾,偏自相关系数拖尾,则为自滑动平均单位根是检验平稳性

你不是已经得到结果了吗?我替别人做这类的数据分析蛮多的再问：我想画出AC和PAC的图形，明白？

Durbin-Watsonstat

你尝试这在后面加AR或者MA来减小自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来

不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.

可以做的广义差分可以我经常帮别人做这类的数据分析再问：您好！我知道广义差分可以修正自相关，但这种方法不是也是针对时间序列的吗？涉及到Y(t)和Y（t-1)的哇。有没有专门修正截面数据自相关的？？还是说

好的,我帮你

你付费我帮你做怎么样.再问：qq154945025再答：哈哈。。。帮你搞定啦

异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正

面板数据貌似不容易造成自相关,但异方差还是经常存在的啊.做了回归以后再检验,不记得有什么问题啊,你再试试吧异方差是在回归后结果窗口上,view-residualtest里面怀特检验自相关就看dw统计量