用EVIEWS模拟计算VaR-搜答案-百度作业网

VAR计算公式?

/>N:=7;ZF:=CLOSE/REF(CLOSE,N)*100-100;RPS:=DMA(ZF*100*COST(80),0.5);VAR1:=DMA(RPS,0.2);STICKLINE(VAR

我认为可以.第一个不会答

#include#include/*用于存储10个数字的英文表示,可以双向翻译*/charnum[10][6]={"zero","one","two","three","four","five","s

var的参数方法需要你计算方差,你可以用GARCH类模型来做.

eviews做VAR步骤

1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验再问：1、2、3、5我都做过。可不可以说明一下，4、6、7的EVie

有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定

我可以帮你做时间序列的平稳性检验,协整分析,格兰杰检验和误差修正模型.

很简单,在eviews软件命令seriest=3000+300*nrnd就可以

在workfile里点击右键选newobject出来对话框选series然后命名y输入数据即可输入数据时用右键点击单元格选edit就能输入了

先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期

里面是让你填写内生变量的滞后阶数.在VAR中通常一个方程的被解释变量（及其滞后项）在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后

是否拒绝原假设关键看P值,一般原假设下发生小概率事件就可以认定原假设错误,应该拒绝原假设,实际应用中,0.010.050.1是常用的小概率事件判定标准,只要P值很小（譬如小于0.05）就应该拒绝原假设

用spss比较好的

DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/03/09Time:17:46Sample:20002007Includedobservations:8Y=

VAR(ValueatRisk)按字面解释就是“在险价值”,其含义指：在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.更为确切的是指,在一定概率水平（置信度）下,某一金融资产或证券组合价值在未

向量自回归模型操作比较复杂主要包括：1滞后阶数选择；2建立VAR模型；3模型相关检验；4方差分解

用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR

var(a)=E{a-E(a)}²------随机变量的方差英文：varance随机变量方差的几何意义是什么?物理意义是什么?二阶中心距,也叫作方差,它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的

EVIEWS计算VaR

条件方差一般都会收敛到无条件方差.比如你用的GARCH模型,你得到条件方差方程可以估计出过往每期的无条件方差,但是你要预测未来的方差则只能得到无条件方差,因为模型必须在“收敛”条件下才有意义.再问：原

用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦.另外还尝试：协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.再