stata中求倒数

Stata是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.preabbr.prefix前缀（计算机字符

三个变量g,m,s和常数项；其中只有size显著,可以看其t值和p值,p值小于0.05,所以其在95%置信度下显著.拟合度较低,查看adjR-squared,越接近1拟合度越高,此模型拟合度较差.模型

你先生成虚拟变量,然后把那些虚拟变量作为自变量加入到命令中,和普通变量做回归是一样的.

iplotdisplaysatwo-dimensionalbiplotofadataset.Abiplotsimultaneouslydisplaystheobservations(rows)andt

看P值,即P>|t|那一列.另外取决于你定的显著性水平,如显著性水平设为5%,则P值小于0.05的变量都是显著的.

在SAS中可以试试procglmdata=dataordr=data(或freq）;classratio;modely=x1x2ratio/solution;run;这里procglmwillgene

稳健性的意思

一个分类进行描述统计的命令（sum的进阶版）：tabstatpriceweightlength,by(foreign)stat(mesdN)nototallongstub按照foreign分类,对pr

卡方

不太清楚意思,如果你说的是,对变量在某个区段内回归比如按年月,再按编号分别做回归,共i*j个回归方程,那就用bysortij：gen就可以啦.如果是面板数据,就按面板数据的方法做.

第一次回归的模型要进行模型误设检验,如Link检验或Ramsey检验,如果检验没有通过,则表示存在遗漏变量,这时要加入控制变量.第二次回归的模型要进行多重共线性检验.很有可能你在第二次回归加入的C和D

关于stata中while的循环计算问题!楼主去凡窝电脑技术论坛看看吧那里的技术教程很多的涉及很多方面的网络技术有机会多去那看看教程吧

cumulx,g(p)eqscxp你的采纳是我前进的动力,还有不懂的地方,请继续“追问”.如你还有别的问题,可另外向我求助;答题不易,互相理解,...

SE/Robustvce(vcetype)vcetypemaybeconventional,robust,clusterclustvar,bootstrap,orjackknife一般是用来产生稳健标

在stata中有个metareg命令,好像可以对连续变量进行回归分析.　　附件中是一篇pdf文档,主要介绍stata中关于meta分析的命令.跟大家分享一下.　　里面在提到metareg命令时,列举了

可以估计X=某一值时的Y.R-squared高,F（1,58）拒绝模型整体不显著,x的t检验说明系数显著 

1.写出拟合方程Y=0.0439636-0.1104272ret+0.3015505drret+0.0003205vr+0.0130717drvr+0.0061625retvr+0.0501226dr

F检验又叫方差齐性检验.从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验

stata是和前面的e'连起来用,是动词stare(tobe)的过去分词(participiopassato),而且强调的是这个人是女性（否则就用stato),单独下来没有具体的意思,要E'stata

我晕,白写了啊,刚才不小心改掉了.首先说觉得你这个方程回归的不好,R系数太小,显著性不好.F值应该大于该自由度下查表的值才行,所有的t值大于查表得到的值,这样从方程到参量全部显著.不过受制于原始数据,