资产组合期望收益率计算题
来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/08/11 04:31:06
资产组合期望收益率计算题
下表是资产A、B和C的收益率的期望和标准差。
资产 期望 标准差
A 0.30 0.10
B 0.20 0.06
C 0.16 0.04
A和B的相关系数是0.5,B和C的相关系数是0.2,A和C的相关系数是0.3,在该资产组合中,A和B所占的比重都是30%,C占比重40%,求该资产组合的预期收益率和标准差。
顺便问一下相关系数是指什么?
谢谢:)
课堂上了解了,不过标准差的计算或许还要再加个开根号?
下表是资产A、B和C的收益率的期望和标准差。
资产 期望 标准差
A 0.30 0.10
B 0.20 0.06
C 0.16 0.04
A和B的相关系数是0.5,B和C的相关系数是0.2,A和C的相关系数是0.3,在该资产组合中,A和B所占的比重都是30%,C占比重40%,求该资产组合的预期收益率和标准差。
顺便问一下相关系数是指什么?
谢谢:)
课堂上了解了,不过标准差的计算或许还要再加个开根号?
预期收益率R=30%*0.30+30%*0.20+40%*0.16
标准差=(30%*0.1)平方+(30%*0.06)平方+(40%*0.04)平方+2*30%*30%*0.5+2*30%*40%*0.2+2*30%*40%*0.3
你自己算算吧。
标准差=(30%*0.1)平方+(30%*0.06)平方+(40%*0.04)平方+2*30%*30%*0.5+2*30%*40%*0.2+2*30%*40%*0.3
你自己算算吧。
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