请用格林函数推导AR(2)模型的协方差!
来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/13 13:30:12
请用格林函数推导AR(2)模型的协方差!
![](http://img.wesiedu.com/upload/a/7b/a7befa143af2bc3851347dfd2e65ed1b.jpg)
推导出伽马0就可以,
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推导出伽马0就可以,
![请用格林函数推导AR(2)模型的协方差!](/uploads/image/z/16068580-52-0.jpg?t=%E8%AF%B7%E7%94%A8%E6%A0%BC%E6%9E%97%E5%87%BD%E6%95%B0%E6%8E%A8%E5%AF%BCAR%EF%BC%882%EF%BC%89%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%21)
格林函数的推导我不懂,也不明白为什么要用格林函数.我不是学统计的,对于LZ问的问题也不太明白到底什么意思.
我想LZ是想问这个组式是怎么推出的?
推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页3.4.2的推导.
如果问的是如何推出伽玛等于0,那么动手算算的话,其实伽玛2就有应该等于0结尾.
可能楼主是想问伽玛0的式子是怎么出来的,那我就被雷到了.
建议楼主可以在matlab中输入help corr是怎么计算的,或者把刚才说的T.这本书看到第三章.
建议lz百度“自协方差”
我想LZ是想问这个组式是怎么推出的?
推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页3.4.2的推导.
如果问的是如何推出伽玛等于0,那么动手算算的话,其实伽玛2就有应该等于0结尾.
可能楼主是想问伽玛0的式子是怎么出来的,那我就被雷到了.
建议楼主可以在matlab中输入help corr是怎么计算的,或者把刚才说的T.这本书看到第三章.
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